EBA objavlila rezultate monitoringa Basel III standarda

Evropska bankarska agencija (EBA) objavila je šesti izvještaj o monitoringu primjene Basel III standarda u evropskom bankarskom sistemu.
Ovaj pregled, paralelno s onim koji je proveo Bazelski odbor za nadzor banaka (BCBS) na globalnom nivou, omogućuje prikupljanje agregatnih rezultata za kapital, likvidnost (omjer pokrivenosti likvidnosti (LCR) i neto omjer stabilnog financiranja (NSFR) ) te leverage ratio za banke u Evropskoj uniji (EU).
Pregled prati uticaj transpozicije Basel III zahtjeva u EU. Konkretno, prati utjecaj potpuno implementiranog CRDIV/SRP-a na kapital i RWA-a, kao i uticaj pune implementacije Basel III okvira o likvidnosti (LCR i NSFR) i leverage ratio na osnovu podataka za decembar 2013 pod pretpostavkom statičke ravnoteže stanja.
Rezultati pokazuju da je zajednički Tier 1 kapital (CET1) najvećih međunarodno aktivnih evropskih banaka (Grupa 1 banaka) u prosjeku 10,1% u odnosu na omjer od 12,4% u skladu sa važećim propisima. Stoga, će se Grupa 1 banaka suočiti sa manjkom kapitala CET1 od 0,1 milijardi eura da bi postigla minimum od 4,5%, i 11,6 milijardi eura do ciljnog nivoa od 7,0%, odnosno većeg praga postavljenog za globalno sistemski važne banke (G Sib). Drugi manjak kapitala će, dakle, biti smanjen za 68% (sa 36,3 milijardi eura na 11,6 milijardi eura).
Za Grupu 1 banaka, ukupni utjecaj potpuno implementiranog CRDIV / SRP u omjeru CET1 se pripisuje na promjene kako u definiciji kapitala, tako i u obračunu RWA-a.
Što se tiče koeficijenta pokrivenosti likvidnosti (LCR), rezultati pokazuju da je u decembru 2013 prosječni LCR Grupe 1 banaka bio 107,3​​%. Više od 70% od ukupnog uzorka banaka je već ispunilo konačni 100% Basel III zahtjev da bude postignut do 2019. Osim toga, pregled otkriva manjak likvidnih sredstava u iznosu od 124.500.000.000 za Grupu 1 banaka.
Rezultati za Net Stable Funding Ratio (NSFR) ukazuju na to da prosječni potpuno implementiran Basel III NSFR za Grupu 1 banaka u decembru 2013 iznosi 102% i 109% za Grupu 2 banaka. NSFR brojke pokazuju da će potreba za stabilnijim finansiranjem iznositi € 473 mlrd, oko 2% ukupne aktive banaka.
Konačno, prosječni potpuno implementirani Leverage Ratio (LR) bio je 3,7% za Grupu 1 banaka, pod pretpostavkom da je zajednički iznos 6% Tier I kapitala.
Manjak za Grupu 1 banaka zbog provedbe odredbi koje se odnose na LCR iznosi € 22.1 mlrd.
Ukupno 151 banaka EU učestvovala je u monitoringu na dobrovoljnoj osnovi, od kojih je 42 banaka (s Tier 1 kapitalom većim od 3 milijarde € i međunarodno aktivnih) iz Grupe 1 banaka i 109 banaka iz Grupe 2 banaka (sve ostale banke).